一、多选题 共 12 题
题号: 1 本题分数:2.04 分
商业银行的经营原则有( )。
A、安全性
B、约束性
C、流动性
D、效益性
E、规模性
答案要点：
标准答案：ACD
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本题得分：0 分
题号: 2 本题分数:2.04 分
某国家的一家银行为避免此国的金融动荡给银行带来损失，可采用的风险管理方法有( )。
A、积极开展国际业务来分散面临的风险
B、通过相应的衍生品市场来进行风险对冲
C、通过资产负债的匹配来进行自我风险对冲
D、 更多发放有担保的贷款为银行保险
E、提高低信用级别客户贷款的利率来进行风险补偿
答案要点：
标准答案：ABCDE
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本题得分：0 分
题号: 3 本题分数:2.04 分
商业银行的核心资本包括（ ）。
A、权益资本
B、混合性债务工具
C、公开储备
D、未公开储备
E、重估储备
答案要点：
标准答案：AC
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题号: 4 本题分数:2.04 分
商业银行因承担下列风险，获得风险补偿而营利的是( )。
A、违约风险
B、操作风险
C、市场风险
D、流动性风险
E、结算风险
答案要点：
标准答案：ACDE
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本题得分：0 分
题号: 5 本题分数:2.04 分
以下对风险管理与商业银行的关系的理解正确的有( )。
A、风险管理是商业银行的基本职能
B、风险管理是商业银行实施经营战略的手段
C、风险管理为商业银行风险定价提供依据
D、健全的风险管理体系为商业银行创造附加价值
E、风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力
答案要点：
标准答案：ABCDE
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本题得分：0 分
题号: 6 本题分数:2.04 分
经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是( )。
A、经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金
B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比
C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量
D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介
E、监管资本有向经济资本分离的趋势
答案要点：
标准答案：ACD
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题号: 7 本题分数:2.04 分
在《巴塞尔新资本协议》中，规定对信用风险资产风险加权的计算方法有三种，分别是( )。
A、基本指标法
B、内部模型法
C、标准法
D、内部评级初级法
E、内部评级高级法
答案要点：
标准答案：CDE
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题号: 8 本题分数:2.04 分
商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是( )。
A、风险分散
B、风险对冲
C、风险转移
D、风险规避
E、风险补偿
答案要点：
标准答案：BCDE
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题号: 9 本题分数:2.04 分
《巴塞尔新资本协议》的三大支柱是( )。
A、最低资本要求
B、信用风险控制
C、监管部门的监督检查
D、市场纪律约束
E、金融创新
答案要点：
标准答案：ACD
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题号: 10 本题分数:2.04 分
目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC( )
A、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平
C、RAROC=（收益-预期损失）/经济资本
D、使银行不再注重盈利性
E、放弃了股东价值最大化的目标
答案要点：
标准答案：ABC
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题号: 11 本题分数:2.04 分
以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有( )。
A、风险转移
B、风险规避
C、风险对冲
D、风险分散
E、风险补偿
答案要点：
标准答案：ABCDE
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题号: 12 本题分数:2.04 分
可以用来量化收益率的风险或者说收益率的波动性的指标有( )。
A、预期收益率
B、标准差
C、方差
D、中位数
E、众数
答案要点：
标准答案：BC
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二、判断题 共 11 题
题号: 13 本题分数:2.04 分
分散投资不能完全消除非系统性风险。( )
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
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题号: 14 本题分数:2.04 分
商业银行面临的声誉风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品的价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。(
)
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
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题号: 15 本题分数:2.04 分
1973年，布莱克、舒尔斯、默顿成功推导出美式期权定价的一般模型，为当时的金融衍生品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域被称为华尔街的第二次数学革命。(
)
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
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题号: 16 本题分数:2.04 分
在预期收益相同的情况下，投资者总是更愿意投资标准差更小的资产( )。
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：对
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题号: 17 本题分数:2.04 分
信用风险具有明显的系统性风险特征。( )
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
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题号: 18 本题分数:2.04 分
资本充足率是指资本对风险加权资产的比率，这里的资本指的是账面意义上的会计资本。( )
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
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题号: 19 本题分数:2.04 分
银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。( )
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
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题号: 20 本题分数:2.04 分
银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。( )
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
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题号: 21 本题分数:2.04 分
经济资本就是会计资本。( )
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
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题号: 22 本题分数:2.04 分
我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。( )
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
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题号: 23 本题分数:2.04 分
经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。( )
1、错
2、对
答案要点：
标准答案：错
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三、单选题 共 52 题
题号: 24 本题分数:1.02 分
历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于( )。
A、法律风险
B、政策风险
C、操作风险
D、策略风险
答案要点：
标准答案：C
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题号: 25 本题分数:1.02 分
商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是( )。
A、全面的信贷业务可以转移系统性风险
B、全面的信贷业务可以分散非系统性风险
C、全面的信贷业务可以获得规模效应
D、全面的信贷业务可以降低成本
答案要点：
标准答案：B
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题号: 26 本题分数:1.02 分
在一次全国性金融危机中，某银行遭受了严重损失，那么在此银行遭受损失时首先消耗的是( )。
A、此商业银行的资本金
B、此商业银行的负债部分
C、此商业银行的收入
D、此商业银行的现金流
答案要点：
标准答案：A
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题号: 27 本题分数:1.02 分
已知一种债券的现价是100元，久期是4.5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为( )。
A、87.5
B、95.5
C、97.75
D、102.25
答案要点：
标准答案：C
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题号: 28 本题分数:1.02 分
以下属于《巴塞尔新资本协议》内容的是( )。
A、首次提出了资本充足率监管的国际标准
B、强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束
C、提出市场风险的资本要求
D、提出合格监管资本的范围
答案要点：
标准答案：B
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题号: 29 本题分数:1.02 分
同时投掷两枚相同硬币的基本事件有( )种。
A、1
B、2
C、3
D、4
答案要点：
标准答案：C
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题号: 30 本题分数:1.02 分
一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是( )。
A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性
B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险
C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPM
D、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益
答案要点：
标准答案：C
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题号: 31 本题分数:1.02 分
一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是( )。
A、1000
B、10%
C、9.9%
D、10
答案要点：
标准答案：A
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题号: 32 本题分数:1.02 分
以下对风险的理解不正确的是( )。
A、是未来结果的变化
B、是损失的可能性
C、是未来结果对期望的偏离
D、是未来将要获得的损失
答案要点：
标准答案：D
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题号: 33 本题分数:1.02 分
巴塞尔新资本协议规定国际活跃银行的资本充足率不得低于( )。
A、32%
B、16%
C、8%
D、4%
答案要点：
标准答案：C
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题号: 34 本题分数:1.02 分
一家商业银行购买了某公司发行的公司债券，此公司极有可能因经营不善而面临评级的降低，银行因持有此公司债券而面临的风险属于( )。
A、市场风险
B、操作风险
C、声誉风险
D、信用风险
答案要点：
标准答案：D
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题号: 35 本题分数:1.02 分
A股票的预期收益率为10%，标准差为20%；B股票的预期收益率为5%，标准差为10%。为得到最小的风险，AB的投资比率应为( )。
A、0.8
B、0.6
C、0.4
D、0.2
答案要点：
标准答案：C
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题号: 36 本题分数:1.02 分
在以下商业银行风险管理的主要策略中，最消极的风险管理策略是( )。
A、风险分散
B、风险对冲
C、风险转移
D、风险规避
答案要点：
标准答案：D
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题号: 37 本题分数:1.02 分
以下对正态分布的描述正确的是( )。
A、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布
B、整个正态曲线下的面积为1
C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布
D、正态曲线是递增的
答案要点：
标准答案：B
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题号: 38 本题分数:1.02 分
在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是( )。
A、债券的久期在利率波动较大时，得到债券的近似价格变化较精确
B、债券的凸性是债券泰勒展开式的二阶导数项，适合在利率大幅波动时使用
C、国债的价格变动与利率的变动方向正相关
D、债券的久期越大，在利率波动时受到的影响越小
答案要点：
标准答案：B
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题号: 39 本题分数:1.02 分
一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，以下叙述错误的是：( )。
A、这属于结算风险的一种
B、这是操作风险的表现
C、这会造成交易成本上升
D、可能引发信用风险
答案要点：
标准答案：B
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题号: 40 本题分数:1.02 分
金融投资普遍以( )作为分析计量指标的主流分析框架。
A、收益率方差
B、绝对收益
C、绝对离差
D、对数收益率
答案要点：
标准答案：A
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题号: 41 本题分数:1.02 分
以下属于20世纪60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有( )。
A、夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型
B、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
C、缺口分析与久期分析法的提出
D、罗斯提出套利定价理论
答案要点：
标准答案：A
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题号: 42 本题分数:1.02 分
巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。
A、按风险事故
B、按损失结果
C、按风险发生的范围
D、按诱发风险的原因
答案要点：
标准答案：D
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题号: 43 本题分数:1.02 分
商业银行经常将贷款分散到不同的行业和领域，使违约风险降低，其原因是( )。
A、不同行业及地域间的贷款可以进行风险对冲
B、通过不同行业及地域间的贷款进行风险转移
C、利用不同行业及地域间企业的低相关性来进行风险分散
D、将贷款分散至不同行业及地域来取得规模效应
答案要点：
标准答案：C
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题号: 44 本题分数:1.02 分
一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取以下风险管理措施(
)。
A、风险分散
B、风险对冲
C、风险规避
D、风险补偿
答案要点：
标准答案：D
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题号: 45 本题分数:1.02 分
在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是( )。
A、银行现金流
B、银行资本金
C、银行负债
D、银行准备金
答案要点：
标准答案：B
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题号: 46 本题分数:1.02 分
假设交易部门持有三种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5%、15%、和12%，该部门总的资产收益率是(
)。
A、10%
B、10.5%
C、13%
D、9.5%
答案要点：
标准答案：D
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本题得分：0 分
题号: 47 本题分数:1.02 分
对大多数商业银行来说，最显著的信用风险来源于( )业务。
A、信用担保
B、贷款
C、衍生品交易
D、同业交易
答案要点：
标准答案：B
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本题得分：0 分
题号: 48 本题分数:1.02 分
在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括( )。
A、资产风险管理模式
B、负债风险管理模式
C、全面风险管理模式
D、内部管理模式
答案要点：
标准答案：D
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本题得分：0 分
题号: 49 本题分数:1.02 分
下列理论中，属于负债风险管理模式的是( )。
A、真实票据论
B、转换能力理论
C、存款理论
D、预期收入理论
答案要点：
标准答案：C
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本题得分：0 分
题号: 50 本题分数:1.02 分
下列理论中，属于资产风险管理模式的是( )。
A、银行券理论
B、资产结构理论
C、购买理论
D、销售理论
答案要点：
标准答案：B
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本题得分：0 分
题号: 51 本题分数:1.02 分
下列理论中，不属于资产风险管理模式的是( )。
A、转换能力理论
B、预期收入理论
C、超货币供给理论
D、销售理论
答案要点：
标准答案：D
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本题得分：0 分
题号: 52 本题分数:1.02 分
( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。
A、
信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、流动性风险
答案要点：
标准答案：A
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本题得分：0 分
题号: 53 本题分数:1.02 分
( )是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
A、
信用风险
B、市场风险
C、操作风险
D、流动性风险
答案要点：
标准答案：B
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本题得分：0 分
题号: 54 本题分数:1.02 分
( )不包括在市场风险中。
A、
利率风险
B、汇率风险
C、操作风险
D、商品价格风险
答案要点：
标准答案：C
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本题得分：0 分
题号: 55 本题分数:1.02 分
( )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。
A、
市场风险
B、操作风险
C、流动性风险
D、国家风险
答案要点：
标准答案：B
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本题得分：0 分
题号: 56 本题分数:1.02 分
( )是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。
A、
流动性风险
B、国家风险
C、声誉风险
D、法律风险
答案要点：
标准答案：A
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本题得分：0 分
题号: 57 本题分数:1.02 分
( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。
A、
流动性风险
B、国家风险
C、声誉风险
D、法律风险
答案要点：
标准答案：B
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本题得分：0 分
题号: 58 本题分数:1.02 分
(
)是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。
A、操作风险
B、国家风险
C、声誉风险
D、法律风险
答案要点：
标准答案：C
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本题得分：0 分
题号: 59 本题分数:1.02 分
( )是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。
A、
流动性风险
B、国家风险
C、操作风险
D、法律风险
答案要点：
标准答案：D
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本题得分：0 分
题号: 60 本题分数:1.02 分
( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
A、流动性风险
B、战略风险
C、操作风险
D、法律风险
答案要点：
标准答案：B
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本题得分：0 分
题号: 61 本题分数:1.02 分
商业银行通过进行一定的金融交易，来对冲其面临的某种金融风险属于( )的风险管理方法。
A、
风险对冲
B、风险分散
C、风险规避
D、风险转移
答案要点：
标准答案：A
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本题得分：0 分
题号: 62 本题分数:1.02 分
将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于(
)的风险管理方法。
A、风险对冲
B、风险分散
C、风险规避
D、风险转移
答案要点：
标准答案：B
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本题得分：0 分
题号: 63 本题分数:1.02 分
在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的风险转移给其他人承担，避免自己承担风险损失，属于( )的风险管理方法。
A、风险对冲
B、风险分散
C、风险规避
D、风险转移
答案要点：
标准答案：D
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本题得分：0 分
题号: 64 本题分数:1.02 分
在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于(
)的风险管理方法。
A、风险补偿
B、风险分散
C、风险规避
D、风险转移
答案要点：
标准答案：C
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本题得分：0 分
题号: 65 本题分数:1.02 分
( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。
A、会计资本
B、监管资本
C、经济资本
D、实收资本
答案要点：
标准答案：B
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本题得分：0 分
题号: 66 本题分数:1.02 分
资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自( )。
A、负债业务
B、资产业务
C、中间业务
D、表外业务
答案要点：
标准答案：B
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本题得分：0 分
题号: 67 本题分数:1.02 分
全面风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举。
A、流动性风险
B、国家风险
C、法律风险
D、市场风险
答案要点：
标准答案：D
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本题得分：0 分
题号: 68 本题分数:1.02 分
巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改，并于( )后的资本协议征求意见稿。
A、1998年5月
B、1999年6月
C、2001 年1月
D、2003年4月
答案要点：
标准答案：B
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本题得分：0 分
题号: 69 本题分数:1.02 分
( )不是全面风险管理模式的特征。
A、全球的风险管理体系
B、全面的风险管理范围
C、全员的风险管理文化
D、全程的风险识别过程
答案要点：
标准答案：D
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本题得分：0 分
题号: 70 本题分数:1.02 分
( )经常是商业银行破产倒闭的直接原因。
A、操作风险
B、市场风险
C、违约风险
D、流动性风险
答案要点：
标准答案：D
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本题得分：0 分
题号: 71 本题分数:1.02 分
( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。
A、风险转移
B、风险规避
C、风险分散
D、风险对冲
答案要点：
标准答案：A
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本题得分：0 分
题号: 72 本题分数:1.02 分
( )不属于事前风险控制手段。
A、风险转移
B、风险规避
C、风险补偿
D、风险分散
答案要点：
标准答案：C
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题号: 73 本题分数:1.02 分
下列关于银行资本作用的叙述不正确的是( )。
A、提供融资
B、使银行免受损失
C、维持市场信心
D、限制银行业务过度扩张
答案要点：
标准答案：B
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题号: 74 本题分数:1.02 分
商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( )来覆盖。
A、监管资本
B、会计资本
C、 核心资本
D、经济资本
答案要点：
标准答案：D
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本题得分：0 分
题号: 75 本题分数:1.02 分
在一般情况下，对战略风险、操作风险和法律风险，可采取( )等方法。
A、风险分散
B、风险对冲
C、风险规避
D、风险转移
答案要点：
标准答案：C
